首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
summerxuan

Rank: 1

UID
158085 
帖子
21 
主题
4 
注册时间
2010-2-14 
最后登录
2012-12-12 
1# 跳转到 » 正序看帖
打印
tT
发表于 2012-5-10 23:40 | 只看该作者

[CFA Level 2] 求教二级quantitive问题

检验, 二级
lag1 residual autocorrelation的检验与ARCH的检验有什么意义上的差别？
收藏 分享

李斯克老师

Rank: 1

UID
268262 
帖子
40 
主题
0 
注册时间
2012-5-14 
最后登录
2012-5-29 
3#
发表于 2012-5-14 18:14 | 只看该作者
楼上正解。检验的目的不同

TOP

ff8789

Rank: 1

UID
103569 
帖子
19 
主题
4 
注册时间
2008-7-25 
最后登录
2015-6-3 
2#
发表于 2012-5-11 22:46 | 只看该作者
意义上的差别是指什么？ARCH是heteroskedasticity， autocorrelation是autocorrelation,这是两个不同的现象啊

TOP

返回列表