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buruguiqu

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tT
发表于 2012-4-4 12:30 | 只看该作者

[CFA Level 3] 【三级】求助，关于alternative中hedge fund的夏普比率问题！

return, standard, 夏普比率, 数据, 频率
notes book4， p36
解释夏普比率应用在hedge fund的业绩判断时的局限性，其中涉及到liquidity，为什么说missing return等原因会造成standard deviation的向下偏差继而造成高估夏普比率？
standard deviation的结果貌似跟数据的频率没有多少关系吧。。
多谢达人指教！!
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z0354l

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发表于 2012-4-6 01:57 | 只看该作者
一般来说是这样的。数据越多，波动性就可能越大，variance就会大。比如1 -1 3 4 和1 -1 比较就知道前者variance大了

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白萱邦

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发表于 2012-4-14 11:41 | 只看该作者
好贴阿楼主，代表大家谢谢您












孔子不能解决的问题，老子帮你解决。

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