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buruguiqu

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tT
发表于 2012-4-4 13:41 | 只看该作者

[CFA Level 3] 【三级】关于basis risk中 strip hedge的用处？

收益, 衍生品, 货物, 标的物, 期货
notes book4， p72
不明白为何生厂商使用strip hedge策略（即同时做空标的物期货和做多标的物远期），这样做的衍生品收益是相抵消的，那还要衍生品做啥。。。
总觉得生厂商既然是为了锁定将来货物出手的收益，那只要做空货物期货就行了，不是么？
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z0354l

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发表于 2012-4-6 01:55 | 只看该作者
这么做是为了用短期futures来hedge长期风险。书上的例子很清楚

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