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沪深300指数期货周报:多方折腾的后果

研究结论:自从8月25日10点50分,多方追涨后,不断重复追涨杀跌的游戏。从价差图可知,除了周三,其余交易日价格与价差同向,又以周二为甚。开盘到10点30分,大盘涨了1.71%,价差一路增加;10点30分升水0.39%,全天最高。10点30分到收盘,大盘下跌2.07%,价差一路下跌,13点45分后从未升水。
  如此折腾的后果,就是多方亏损。以5分钟频率测算,收盘价等于进场价,持仓量变化视为多方加减仓。本周多方累计亏损1.451亿元人民币,所有交易日无一获利,又以周二亏损0.903亿元人民币最多。以期指持仓量3万手,每手准备20万保证金估算,本周多方亏损2.42%。不是巨亏,但是钱流进空方口袋总不是好事。
  这不能视为狭幅整理格局,因为持仓量在3万手,不是低位。多方准备了不少的弹药,深怕大行情会出现。然而,不断的追涨杀跌,让钱流入空方的口袋,长此以往,必然让多方处于弱势。因此,现在的市场,应该视为震荡偏跌。
沪深300指数期货周报:多方折腾的后果.pdf (476.94 KB)

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