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有几个关于CDS方面的问题需要问问各位大牛

小弟刚开始看证券方面的书,到衍生品的时候出现了问题,看不懂了,所以来这里问问各位CFA们。

是这样的:
说在各种国债中,名义金额居首位的是西班牙国债CDS,
九月时,保护价格是47个基点,意味着1000WSPAIN国债保护费为4.7W,杠杆超过200倍。
而十月为112基点,这是信用保护的卖方若在此时平仓,将遭受巨大损失。

请问最后巨大损失怎么解释?疑惑中。。。

另外,A为企业债务人,B为债权人,C为保险公司,D为对冲基金公司。
其中,C为B投保,然后ABC之间有个保险关系网。
这时D预计A要违约,想要靠买CDS投机赚钱,若A违约,D到底是怎么赚的?


第一次来这里发帖问问题,希望大牛们帮帮小弟啊,谢谢啦~~~~~

CDS 合同里会有相关产品违约,买房获得具体赔偿的计算公式。

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