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casey8192

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tT
发表于 2011-12-5 10:34 | 只看该作者

多因素模型

相关性, 多, 模型
多因素模型的F1,F2之间的相关性为零吗？

我认为是为零，因为F1 ,F2 都是UNEXPECTED 未被预计的风险源。

但三级 CME内容 里面有个公式，COV(F1,F2)不为零。

谁能解释！谢谢！
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