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erix9000

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发表于 2011-6-9 01:27 | 只看该作者
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sayyescici

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发表于 2011-6-9 01:28 | 只看该作者

 

[此贴子已经被作者于2011-6-9 1:28:45编辑过]

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lululi

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发表于 2011-6-9 01:31 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用swinerton在2011-6-9 1:22:00的发言：
那个CPPI, bh的题，除了这俩，还有什么问题？ 那个replication, total active risk, 还问了stock based and derivative based比较， 某人说double risk can double alpha 还有啥

double risk can double alpha, correct or wrong?

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chalanda

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发表于 2011-6-9 01:31 | 只看该作者
本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:50 编辑

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chalanda

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发表于 2011-6-9 01:33 | 只看该作者
本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:50 编辑

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sheila18

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发表于 2011-6-9 01:34 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用lululi在2011-6-9 1:31:00的发言：

double risk can double alpha, correct or wrong

of course wrong!

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swinerton

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发表于 2011-6-9 01:35 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用chalanda在2011-6-9 1:33:00的发言：

对，第一个选lend@RF，后面一个arbitrage的选borrow from bank

我记得题目问的是committee问你设置这个交易，最后你得到的是什么。我的理解是net

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chalanda

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发表于 2011-6-9 01:38 | 只看该作者
本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:51 编辑

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chalanda

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发表于 2011-6-9 01:39 | 只看该作者
本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:51 编辑

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sheila18

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发表于 2011-6-9 01:39 | 只看该作者
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以下是引用brightcool在2011-6-9 1:35:00的发言：

问的是IMPLIED RATE R-L

顶你~

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