liucyndy123

我觉得这题是short no zero cost collar, 根据书上的公式，应该是S0+net premium=75+8.6-5.4=78.2, 不知道对不对。

chalanda

..........

gangdu1997

QUOTE:

以下是引用jennyzhenqin在2011-6-7 13:28:00的发言：

恩 大陆的算出来4.87%左右把

pretax nominal return :

 

[(100,000*1.03)/(1-25%)

/8m-0.45m-0.2m）]+ 3% = 4.87%吧

 

我记得：去年生活成本是10万，通胀3%，年初预留全年生活费10.3万，下一年应该是10.609万，作为T1时刻现金流出。

 

[此贴子已经被作者于2011-6-8 0:50:13编辑过]

sayyescici

你的那个collar是怎么组合的？给具体的数据，我可以算一下。我的题目记得是short put + long call, strike price of call 80. net premium of call and put is 2.3 (还是3.2，忘了），然后用绝对值加80，不会错的。

liucyndy123

应该是你的对了，又错了一道。

sheila18

QUOTE:

以下是引用sayyescici在2011-6-7 23:58:00的发言：
一个short put, 一个buy call, 两个option的premium的差值(是-2.30)，在加上call的strike price, K=80, 就得到82.30

[此贴子已经被作者于2011-6-7 23:58:47编辑过]

right~

sayyescici

chalante: please refer my questions

sheila18

QUOTE:

以下是引用宾客在2011-6-7 18:34:00的发言：

bright，北美的题目说得是一共700支股票吗？不是2000支？

i remembered less than 1000

liucyndy123

suvivor 是哪道题？情提示一下

sayyescici

index bias: morning section. 3 cases asked to pick one. 就是从2010年取什么最后的10个公司，最前的10个公司的那个题目