erix9000

QUOTE:

以下是引用chalanda在2011-6-8 5:24:00的发言：

下面提供的数据是micro的，我选micro，要提供benchmark weight and benchmark return 也有可能上下两问不是说同一个东西

[此贴子已经被作者于2011-6-8 5:24:53编辑过]

Fund level 是Macro， 下面提供的数据是做performance attribution的。可惜我公式记反了，6分没了

erix9000

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-8 5:40:00的发言：

这题是计算 忘记数字了

好像是2.42左右。

erix9000

QUOTE:

以下是引用fenglee在2011-6-8 6:11:00的发言：

CONVENIENCE YIELD 增加->future price减少->backwardation->roll yield 增加 right? who does someone say unchange because interest rate goes up?

我记得题目里面没有增加interest rate，所以roll yield 是要增加的。

erix9000

Gold的哪题应该是reverse cash and carry, long forward, short on spot (Pay lease rate), lend preceed@RF, 不过我考试的时候选错了，mmd，下午已经错了7个了。Option breakeven的那个我怎么记得是buy put，sell call啊？因为题干好像要求lock value，结果我选了78.2，如果我反了的话就是82.3了。

早上Return rate哪题其他一切都对，最后算成before tax了，不知道到能不能拿点partial credits

brightcool

8月份才公布啊    熬吧

swinerton

QUOTE:

以下是引用erix9000在2011-6-8 6:48:00的发言：
Gold的哪题应该是reverse cash and carry, long forward, short on spot (Pay lease rate), lend preceed@RF, 不过我考试的时候选错了，mmd，下午已经错了7个了。Option breakeven的那个我怎么记得是buy put，sell call啊？因为题干好像要求lock value，结果我选了78.2，如果我反了的话就是82.3了。

早上Return rate哪题其他一切都对，最后算成before tax了，不知道到能不能拿点partial credits

没事，没人是perfect的，错12-15个左右我觉得都是属于没问题的。 下午那个是buy call sell put, 这个我看了几遍确认了再开始做的

erix9000

 这个好像没分的说。

sayyescici

QUOTE:

以下是引用erix9000在2011-6-8 6:48:00的发言：
Gold的哪题应该是reverse cash and carry, long forward, short on spot (Pay lease rate), lend preceed@RF, 不过我考试的时候选错了，mmd，下午已经错了7个了。Option breakeven的那个我怎么记得是buy put，sell call啊？因为题干好像要求lock value，结果我选了78.2，如果我反了的话就是82.3了。

早上Return rate哪题其他一切都对，最后算成before tax了，不知道到能不能拿点partial credits

 Are you talking about the first question of gold ones?

erix9000

 gold第二题

brightcool

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