swinerton

QUOTE:

以下是引用brcfaa在2011-6-8 13:15:00的发言：

提干有给出monthly return或annual return的数值吗？记得好像没有，所以用0代替了。。。谁能确认一下

给了annual return, annual risk 算monthly, 我答案和bcool一样

cfatestor

请教各位大大，最后一题时间太紧，头脑发昏，直接把答案写在答题纸上面，没写在表格里面，能不能给分的？

brightcool

没问题   不写表格一样给分  不担心

flying1888

下午道德：介绍客户给别人，别人请吃 expensive dinner  这题怎么选的阿

YLee

disclose to employer,

dinner算不上referral

gentle

0.01 weekly var= 0.05daily var*2.33*sqrt(5)/1.65

 

俺这么处理

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用jennyzhenqin在2011-6-8 10:32:00的发言：

interest rate increase, roll yield decrease;

convenience yield increase, roll yield increase.

 

话说回来，为什么interest rate increase, roll yield decrease？我看书时没看见这条啊？

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用gentle在2011-6-8 14:28:00的发言：

0.01 weekly var= 0.05daily var*2.33*sqrt(5)/1.65

 

俺这么处理

我也是这么做的，但看到别人说不能用week=5days，要用252/52，晕哦

jennyzhenqin

QUOTE:

以下是引用flying1888在2011-6-8 13:49:00的发言：
下午道德：介绍客户给别人，别人请吃 expensive dinner  这题怎么选的阿

expensive dinner不 violate

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用sayyescici在2011-6-8 10:23:00的发言：

1. policy allocation
2. benchmark return rates & risk free rates

[此贴子已经被作者于2011-6-8 10:23:14编辑过]

下面让算的sector allocation,我找不到市场的收益率，就直接用的weight 的差*benchmark收益率了。哪位同学还记得么？