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回复 91# homvion


    那个题还有很多问计算,算foward credit risk的,还有hedged return的,给出了6个月,和3个月以后的远期汇率,不知道怎么算。。

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另外,8080版的下午最后一个Alternative 的好像跟7070差别挺大的。。
第一题问的是哪个人哪个特征不能投资a ...
guozeyu 发表于 2012-6-4 13:17



    记得有选decision risk exposure, unbiased sharpe ratio, due diligence那个选了investement process.....

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回复 95# guozeyu

我只记得用3个月后的3m forward价格减去现在的6m价格,算一下收益率,然后和实际资产换算汇率后的收益率比一下,算一下两者合起来的收益,1.27%好像。。。然后英国的算出来和前面的一个国家一样,得出hedge ratio也是1,因此是translation hedge,不知道对不对。

上午悲催啊,漏了一大题,还没看到tobin q的问题。。。眼花了

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他是有consentration,但这和能不能投alternative没关系吧。Hedge inflation应该选0correlation的话吧,不然inflation正负变化都可能导致资产波动。
另外,8080版的下午最后一个Alternative 的好像跟7070差别挺大的。。
第一题问的是哪个人哪个特征不能投资a ...
guozeyu 发表于 2012-6-4 13:17

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有记得8080北京考场上午那个H modle得答案是多少的吗,是1200多吗?

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回复 99# CFANS


    8080还有H-model?我咋没看到啊。。。汗
上海的

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貌似我算H model的也是1200多,Tobin'q 2.23还是2.32忘记了,长期应该降低
下午alternative那个题目我选的是decision risk exposure,感觉其他都不对啊:concentration of equity个人感觉不是很要紧,因为alternative可以diversify

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貌似我算H model的也是1200多,Tobin'q 2.23还是2.32忘记了,长期应该降低
下午alternative那个题目我选的 ...
liten333 发表于 2012-6-4 15:33



    都同意,楼上记得有due diligence checkpoint是investment process吗?sharpe ratio unbiased,  还有一个选survivorship...?

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下午那题关于gift now还是以后的relative value的题目大家是多少啊。

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回复 103# gotocfa2010


    选了1.11, 总觉得缺点条件

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