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cross-ied

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tT
发表于 2012-6-15 11:04 | 只看该作者

求助 关于fra settlement amount为什么需要discount 回来？

amount, payment, discount, 的
为什么在算settlement的payment的时候需要discount 回来？ 不是应该settlement 就是pay的那一天吗
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Houjichasan

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发表于 2012-6-15 11:04 | 只看该作者
这哪儿提到了discount rate?你的理解可能有混淆
对头，FRA在建立初价值是0，所有的现金流是在settlement那天实现的

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RepoToronto

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发表于 2012-6-15 11:04 | 只看该作者
这个是答案，最后一步提到了

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mp3bu

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发表于 2012-6-15 11:04 | 只看该作者
这个是 答案  最后一步用了discount

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luckygiftvn

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发表于 2012-6-15 11:04 | 只看该作者
这里的discount不是FV,PV的概念，是yearly和结算期的概念。

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