[CFA入门] 弱弱的问下什么叫做VECTOR VAR？！ 的, 是

bluejazzy

在NOTES上看到这个名词，这是什么意思啊~哪位高人指点下。
现在超级怕一些诡异的名词啊。。。

joehogue

什么是2012年II级啊我不是你们学校的。。。
那就是value at risk吧。。。。。。。LZ你表玩我好伐？

Carson

2012年II级...寒一个
或者我要说是NOTES的二级。。。考F的人都晓得NOTES吧。。。

anish

这是问题来源于2012 II级的第52章。它是一个错误选项。我没有听说过这个东东所以就想问一下什么概念。木有上下文的。另外的选项是 增量VAR，组合VAR和头寸VAR。哪一个体现了风险分散多角化理念。

bbtomato

没有学过高数的人生是不是注定杯具~虽然看不懂，还是很感谢~这个NOTES上没有吧？！

PalacioHill

LZ，先弄清这个是不是和你的topic相关。。。。如果是的话，不懂的话我可以再和你解释。。。
常见的VAR 也可以做 Value at Risk。。。风险管理的概念。。。
问题是不知道你是想要哪个。。。。

brain_wash_your

看看这是不是你想要的？

Vector autoregression (VAR) is a statistical model used to capture the linear interdependencies among multiple time series. VAR models generalize the univariate autoregression (AR) models. All the variables in a VAR are treated symmetrically; each variable has an equation explaining its evolution based on its own lags and the lags of all the other variables in the model. VAR modeling does not require expert knowledge, which previously had been used in structural models with simultaneous equations

defour44

介和回归有神马关系么。。。
呃，偶这是工装好吧。。。

LPoulin133

也同求知道！