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sdada

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tT
发表于 2012-6-15 10:42 | 只看该作者

[CFA入门] 请教关于FRA的问题

如何, 的
请问，关于n1*n2的FRA，为什么它的久期等于n2-n1？如何推导？谢谢！
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tango_gs

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发表于 2012-6-15 10:43 | 只看该作者
自己顶一下。。

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dandman

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发表于 2012-6-15 10:43 | 只看该作者
page 232.handbook 6th 有解释
short FRA被分解成1个long-term-1个short-term
所以 duration=两者之差

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