2011 L3 mock 40 swap中pay fixed的duration默认是maturity的75%吗？ 是, 的

晚来风急

2011 L3 mock 40
寻找了一下，题中似乎没有说假设pay fixed方的duration 是maturity（3-year）的75%啊，但是计算中怎么就是了呢?
我一向都是直接用maturity的啊，还是默认都是这样啊？

leon2003

swap還是用75%吧

ssigh

回复 1# 晚来风急


   竟然答案是这样，没办法。某一年的题目就说明是75%，这道题没说。我觉得duration应该是6.4-35才对的。