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rainypong

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发表于 2012-5-6 13:14 | 只看该作者

一个关于option定价二项模型的重要问题！！

模型, option, 二

求教：一期二项option定价模型中的一期指的是多长时间，是一年吗？假如option到期日是60日，那么按什么利率贴现，1/(1+r)还是1/(1+r)^60/365

rainypong

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2^#

发表于 2012-5-7 12:17 | 只看该作者

没人会吗？？？

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rainypong

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3^#

发表于 2012-5-7 12:17 | 只看该作者

没人会吗？？？

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李斯克老师

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4^#

发表于 2012-5-14 18:13 | 只看该作者

一期二叉树的一期通常就是一年，如果不是一年的话，风险中性概率πu与πd与书中公式不同，考试不要求，因此不用深究。

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rainypong

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5^#

发表于 2012-5-20 15:08 | 只看该作者

回复 4# 李斯克老师

谢谢老师指点

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dapeng0731

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发表于 2012-5-21 10:47 | 只看该作者

2011年sample exam中有一道题，就是用的一年期折现的

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marcocruyff

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发表于 2012-5-21 16:01 | 只看该作者

2012mork有一道题目，就是算60天的option 价格，一开始协会答案用的是一年的无风险利率算向上概率，并折现，后来答案做了更改，用（1+R）60/365次方-1来算60天的利率，算概率和折现。

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