xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用seekfar在2010-6-7 13:01:00的发言：

对的，6161的券肯定是AUD，1210000的选项。 不就一个美元债券，一个Aussie债券，算他们各自的Future value（continuous compounded)，用到期日的汇率一算，结算出两个债券的差值就是SWAP的价值了嘛

这道题目好象不是你说这个

这个是说他的预期能赚多少,而不是真的实际能赚多少

所以不用算FV,只用他预测的0.75还有个FORWARD RATE倒一下,应该不是700K,但肯定不是你这么算的

估计是933333

 

erix9000

QUOTE:

以下是引用seekfar在2010-6-7 12:56:00的发言：

猜吧，大家现在都没个准，呵呵

Cooperate 担保算外部，以weakest link 为基准。因为Seller 和issuer是两个公司。

seekfar

QUOTE:

以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 12:56:00的发言：

你是大陆考的么,大陆绝对AUD

我求的是700K最后发现好象不对,实在没时间推敲了

对的，6161的券肯定是AUD，1210000的选项。 不就一个美元债券，一个Aussie债券，算他们各自的Future value（continuous compounded)，用到期日的汇率一算，结算出两个债券的差值就是SWAP的价值了嘛

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用erix9000在2010-6-7 12:54:00的发言：
 我记得那题AUD好像是求美元价值的， 我还在USD上划了几道。

你是大陆考的么,大陆绝对AUD

我求的是700K最后发现好象不对,实在没时间推敲了

seekfar

QUOTE:

以下是引用arielwang1206在2010-6-7 12:55:00的发言：

我也记得是内部自己担保

猜吧，大家现在都没个准，呵呵

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用宾客在2010-6-7 0:13:00的发言：

外部担保一定要找其他公司，这题说得是发行者自己担保，应该不算在外部担保之列。

我也记得是内部自己担保

erix9000

 我记得那题AUD好像是求美元价值的， 我还在USD上划了几道。

justinliu71

有一个比较current rate 和tempral rate 下不同ratio 是高，低还是相同的问题，应该是有四道同类型的题，我选了其中三个是相同，好像第二个选的是higher, 具体内容记不清了，大家怎么选的啊？

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用zyjzyj1975在2010-6-7 0:08:00的发言：

题目问的是interest rate volatility，不是underlying stock的 volatility，应该对option没影响。我全考虑错了，估计连错好几道，郁闷极了

不是看interest rate volatility，是看无风险利率与option的关系，不要忘了有这两个有关系

xiaomaiwd

估计alter和FIX要死不少