brightcool

还有个TOTAL DISCOUNT   32%好像

zyjzyj1975

QUOTE:

以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:38:00的发言：

fixed income：floating rate and reverse floating rate  9.5% （10.5%；11.5%）-2month libor rate 选B吧

还有一个说哪个是错的：A maturity；B...；C WAM

normal backwardation or backwardation

benifit paid to employees=67；98；126

是选backwordation吗？

ann110726

QUOTE:

以下是引用leonwang86在2010-6-6 23:38:00的发言：

 

记得A，应该没错。很好理解的一道题。

我也选a，但不知的为什么？三国都有教育投资啊。

charlottec

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-6 23:42:00的发言：

原文：1000 ounce 金子, write call option 问题： call option how many do ounces of gold... 你仔细想想，怎么可能是买金子，都有1000头寸了，都write option出去了，问题用个倒叙故意忽悠人。

我95%确定options 和 how 之间有个 on.....

brightcool

北美考的题目和国内不同

个人觉得更简单

ann110726

QUOTE:

以下是引用gangdu1997在2010-6-6 23:39:00的发言：

有个FIXED income题目，给出key rate duration，然后upward 平移，然后是5，10年的降低20BPs，问哪个组合最好。

 

选了2个A，都不敢相信！

不记得了，第一个好像是a 第二个选了个两头大的

watzup

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-6 23:31:00的发言：
还有个 dynamic hedge要卖多少call option，1667？

正确，1000/0.6 number of shares/delta call

happykim

选A

charlottec

QUOTE:

以下是引用宾客在2010-6-6 23:40:00的发言：

我记得3个选项里没有18.5啊，我在上海考得。

难道我记错了？请兄台指正。

可能吧 前面也有人说没有 18.5， 可能考题的题干都有出入的

brightcool

有个FIXED income题目，给出key rate duration，然后upward 平移，然后是5，10年的降低20BPs，问哪个组合最好

C A  一个总DURATION最小  一个5年10年KEYDURATION最大