iamguojia1985

我怎么觉得是1.4呢，因为这个公司收购那家公司，1.4是收购后的贝塔，所以考量时要考量post-aquisition
的贝塔

essencnz

QUOTE:

以下是引用alaska_1在2011-6-6 0:38:00的发言：

sharp ratio一样，所以根据markwitz的理论起不到改进portfolio的效果。

我也选的没有改进，原因不详。。。蒙的。感觉是一样的correlation,一样的sharp ratio,根本起不到增加risk的作用。题目说的是增加risk吧，我记得是的。不是分散风险，是提高风险。

softmike

问RESERVE ACCUNT的变化情况

选择答案: 1. 减少了200多 2. 增加了200多 3. 忘了选择内容

pipo

我也是，不过这题真是猜的，突然完全不记得了

essencnz

QUOTE:

以下是引用pipo在2011-6-6 0:37:00的发言：
有一题是说印度人回国投资房地产，问是current account还是什么的选哪个？

我选的fiancial account,是投资嘛，应该放在fiancial account里吧。

alaska_1

QUOTE:

以下是引用softmike在2011-6-6 0:28:00的发言：

上午PORFOLIO MANAGEMENT的题，说从CURRENT PORTFOLIO里加了一个US EQUITY ASSET，是否是个好的选择

 

答案有:

1. 增加的东东与现在没啥改进，因为新加入的与BOND的CORRELATION和现有的EURO EQUITY的CORRELATION一样、

 

2、有改进，原因忘了

 

3. 也是有改进，原因忘了

sharp ratio一样，所以根据markwitz的理论起不到改进portfolio的效果。

pipo

有一题是说印度人回国投资房地产，问是current account还是什么的选哪个？

alaska_1

QUOTE:

以下是引用zyjzyj1975在2011-6-6 0:33:00的发言：
Beta我选的1.4, 就把1.2和1.6平均了一下，是不是错了？

应当选那个project的行业beta，1.6.

alaska_1

QUOTE:

以下是引用essencnz在2011-6-6 0:30:00的发言：

真的不记得了。。。好像是算了一个，也算出答案了。就是那个很长的公式。有2*w1w2*σ1σ2*ρ的那个。

 

8.7%

pipo

换了之后有影响 portfolio的return没变但sd变小了，所以sharp ratio变大了。虽然他两对另外一个是同样的correlation,但是他两之间还有关系