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isaisaisa

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发表于 2008-6-2 20:36 | 只看该作者
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gening

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刀剑如梦

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Riverview

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zhuce

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fatiger

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peter123

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cxz0858

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发表于 2008-5-19 20:35 | 只看该作者
vb ,ytm tym

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发表于 2008-5-19 16:26 | 只看该作者

Correct answer = C

"Introduction to the Measurement of Interest Rate Risk," Frank J. Fabozzi
2008 Modular Level I, Vol. 5, pp. 488-489
Study Session 16-69-d
compute and interpret the effective duration of a bond, given information about how the bond's price will increase and decrease for given changes in interest rates, and compute the approximate percentage price change for a bond, given the bond's effective duration and a specified change in yield


  555.jpg


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