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andiebogard

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发表于 2012-6-4 10:19 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-7-20 20:13 编辑

谨言慎行

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:18 | 只看该作者
回复 102# calvinclk

没有LN，好象是0。13还是什么，记不清了，

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tigerlin1311

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发表于 2012-6-4 10:17 | 只看该作者
回复 156# 诗成


    abandon那道nvp应该选哪个选项 ab c

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:15 | 只看该作者
回复 91# crescenting

好象就是这个答案

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:13 | 只看该作者
回复 83# andiebogard

这个应该这样算，先把所有的现金流都按最高的算，结果是不需要遗弃，算出一个NPV；然后把所有的现金流按照最低的算，结果需要遗弃，算出这个的NPV为负，然后把上面两个NPV 相加得再除以二就是结果。
而不是按照每期期望的现金流算，

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:09 | 只看该作者
回复 75# andiebogard
零息债券的key rate duration就是它的期限，所以直接带入就可以算出变化的收益率是多少，一开始时我也懵了，以为没给key rate duration，就不知道怎么做，后来突然顿悟。

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:05 | 只看该作者
回复 71# andiebogard


    有ICAMP的题吗？我怎么没有遇到？我在香港考的，难道题还不一样？

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andiebogard

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发表于 2012-6-4 10:04 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-7-15 12:19 编辑

谨言慎行，低调做人

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:04 | 只看该作者
回复 69# andiebogard


    你给的那三个选项是问的收益率的变化，而上一题问的是三个组合的期望收益率谁最大，不相关的两题

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诗成

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发表于 2012-6-4 10:01 | 只看该作者
回复 55# crescenting
需要减去selling cost,notes上写得很清楚

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