chon

QUOTE:

以下是引用nzharbinger在2009-6-12 17:03:00的发言：

 

是equal weight, 但treasury得spread duration是0，不参与计算

 

MD,谁说下午题目很简单阿

nzharbinger

QUOTE:

以下是引用houhuiliao在2009-6-12 16:43:00的发言：

谁记得spread duration的那道题的三个选项啊，我忘记了是除以3还是2了，是说三个都均值投资吗？

 

是equal weight, 但treasury得spread duration是0，不参与计算

yetao

 

是除3啊，2.53是第一个选项

houhuiliao

我知道啊，你还记得题目么？我是加了下面两个但是不记得是除于2还是3了？2.53是第几个选项，其他的两个是什么？

yetao

spread duration 国债那个不计入的，国债本身就是计算spread的基准，没有spread duration，2.53

houhuiliao

谁记得spread duration的那道题的三个选项啊，我忘记了是除以3还是2了，是说三个都均值投资吗？

yetao

想那么复杂干嘛那，题目里就那么点信息，只能这么做啊

nzharbinger

QUOTE:

以下是引用pruteus在2009-6-12 15:16:00的发言：

刚才写错了，应该是A-M-(A-AB)=AB－Ｍ。ＡＢ，ＢＢ，ＣＢ都知道吗，ＡＢ－Ｍ、ＢＢ－Ｍ，ＣＢ－Ｍ就可比了

 

那不用那么复杂啊，AB-m就是misfit return，这个大家都知道，但关键是M为啥对三个manager都是一样的呢，题目里有这样重要的假设吗？

pruteus

QUOTE:

以下是引用nzharbinger在2009-6-12 14:59:00的发言：

 

如果按照你的假设 misfit return= normal portfolio return-investor benchmark return = AB-M 但你说 "Misfit Returns就是 A - M - AB "

 

那这样的话 AB-M=A-M-AB ？

其实这么简单，考试的时候还绕了半天想明白，现在再作还是饶弯子了。

pruteus

QUOTE:

以下是引用nzharbinger在2009-6-12 14:59:00的发言：

 

如果按照你的假设 misfit return= normal portfolio return-investor benchmark return = AB-M 但你说 "Misfit Returns就是 A - M - AB "

 

那这样的话 AB-M=A-M-AB ？

刚才写错了，应该是A-M-(A-AB)=AB－Ｍ。ＡＢ，ＢＢ，ＣＢ都知道吗，ＡＢ－Ｍ、ＢＢ－Ｍ，ＣＢ－Ｍ就可比了