ylwhen

QUOTE:

以下是引用zhangknight2在2010-6-8 13:35:00的发言：
 

二．数学

1．  Credit Spread 和Commercial Paper Premium之间的关系

变量	标准差	相关系数
Credit Spread
Commercial Paper Premium		0.267

问How much Credit Spread’s Variance can be explained by Commercial Paper Premium’s variance?

2．  发现一个现象：当Commercial paper premium高于平均状态时credit spread 和Commercial paper premium之间的相关性很显著，但当Commercial paper premium低于平均状态时，credit spread和Commercial paper premium之间的相关性就不显著了，问是什么原因？

3．  对于单元回归

Statement1: 系数就表示应变量每变化一个单位是由自变量没变化一个单位引起的变动。

Statement2: 回归并不能看出两个变量间的因果关系。

问这两个statement的对错？

4．  通过回归做出了credit spread 与Commercial paper premium 的方程表达式：好像是

Y=0.0044+0.3942X

而这个方程式credit spread的一阶差分回归出来的。

问下一期的credit spread是多少？

5．  发现credit  spread 总是以一个constant amount增长问以下哪一个model更适合用于来做回归？

第一个是一般的线性模型

第二个是取自然对数后的模型

第三个是AR（1）模型

 

还有一题是计算Y=0.0044+0.3942X 的meant-revert level

gtype

QUOTE:

以下是引用jackchou在2010-6-8 14:53:00的发言：

平方后有那个答案吗

 

yes, A  0.07

viconia

QUOTE:

以下是引用jackchou在2010-6-8 14:53:00的发言：

平方后有那个答案吗

 

7%

书上说一元回归的R square可以用r square近似的

宾客

QUOTE:

以下是引用viconia在2010-6-8 14:48:00的发言：

 

extention risk？

contraction risk

jackchou

good luck everyone

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用jackchou在2010-6-8 14:41:00的发言：
有个题目 问Accrual tranche 面临的最大风险是什么  A extention B contraction C reinvestment risk    

A

viconia

QUOTE:

以下是引用jackchou在2010-6-8 14:41:00的发言：
有个题目 问Accrual tranche 面临的最大风险是什么  A extention B contraction C reinvestment risk    

 

extention risk？

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用missyextasy在2010-6-8 14:03:00的发言：

为什么为什么？？acrrual ratio 不是这么算吗：(NI-CFO-CFI)/(AVAERAGE NOA）。 我的答案是there'no consistent trend. 难道我算错了

嗯，你的公式正确，但是答案算出来是逐渐增加

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用zhangknight2在2010-6-8 13:35:00的发言：
 

二．数学

1．  Credit Spread 和Commercial Paper Premium之间的关系

变量	标准差	相关系数
Credit Spread
Commercial Paper Premium		0.267

问How much Credit Spread’s Variance can be explained by Commercial Paper Premium’s variance?    就是算0.267的平方

2．  发现一个现象：当Commercial paper premium高于平均状态时credit spread 和Commercial paper premium之间的相关性很显著，但当Commercial paper premium低于平均状态时，credit spread和Commercial paper premium之间的相关性就不显著了，问是什么原因？异方差

3．  对于单元回归

Statement1: 系数就表示应变量每变化一个单位是由自变量没变化一个单位引起的变动。  对

Statement2: 回归并不能看出两个变量间的因果关系。  错

问这两个statement的对错？

4．  通过回归做出了credit spread 与Commercial paper premium 的方程表达式：好像是

Y=0.0044+0.3942X

而这个方程式credit spread的一阶差分回归出来的。

问下一期的credit spread是多少？   忘了，不过是fd之后在代入公式

5．  发现credit  spread 总是以一个constant amount增长问以下哪一个model更适合用于来做回归？

第一个是一般的线性模型

第二个是取自然对数后的模型          

第三个是AR（1）模型

viconia

QUOTE:

以下是引用宾客在2010-6-8 14:34:00的发言：

是的。

顺便再问问，经济学第一题，题设说得是什么，你记得不？

 

说哪一个选项经济增长最慢

题目里有3个国家，分别面对4种情况，大概有part time时间变化，人口增长变化。。。记不清楚了

 

我选A，A国面对两个不利的条件