返回列表 发帖
QUOTE:
以下是引用watzup在2010-6-6 23:47:00的发言:

我选了三,心虚中。。。。。。。。。

如果楼上确定题目是internal credit enhancement,那3个一定是错的....(不过我也选的三个,主要我没看到internal那个词...)

TOP

QUOTE:
以下是引用arielwang1206在2010-6-7 23:04:00的发言:

是这样的,receiver swaption 讲的是可以有权利进入一个swap,且是作为FIXED receiver

PAYER swaption相反可以有权利进入一个swap,且是作为FIXED payer

因为原来题目中,是FIXED receiver,所以对冲要用PAYER swaption

 

原来是好像是fixed payer

TOP

QUOTE:
以下是引用lilacjj在2010-6-7 23:08:00的发言:

so what's the answer?

 

i couldn't remember at all

这个TC又不是伏给公司的谁,难道也要算进去?

是建立这个VC的时候发生的吧

话说我概念也很模糊,NOTES这里都看的不细

别说翻书了

下午真是一塌糊涂

TOP

QUOTE:
以下是引用lilacjj在2010-6-7 23:08:00的发言:

so what's the answer?

 

i couldn't remember at all

忘记了  就是EQUITY折现+ DEBT   一个精确的数字 。。。

TOP

QUOTE:
以下是引用宾客在2010-6-7 23:04:00的发言:

最大的那个肯定是130以上的。我记得你前面说选最大那个是吧。。。

对的,最大的哪个,我选的C,应该没几错

TOP

QUOTE:
以下是引用arielwang1206在2010-6-7 23:04:00的发言:

是这样的,receiver swaption 讲的是可以有权利进入一个swap,且是作为FIXED receiver

PAYER swaption相反可以有权利进入一个swap,且是作为FIXED payer

因为原来题目中,是FIXED receiver,所以对冲要用PAYER swaption

 

汗,看后面一位朋友的话,回忆起原题了,客人是个fixed payer,想要抵御floating rate变化,所以,应该是要接收一个fixed pay。

因此应该是要buy a receiver swaption

[此贴子已经被作者于2010-6-7 23:38:20编辑过]

TOP

QUOTE:
以下是引用brightcool在2010-6-7 23:05:00的发言:

看原书98页你就明白了  EV= DEBT +EQUITY   PAY TO SELLER = EV-COST

so what's the answer?

 

i couldn't remember at all

TOP

QUOTE:
以下是引用宾客在2010-6-7 23:02:00的发言:

兄台,swap里有一道,要对冲的话,应该选择操作什么的swaption。有sell payer , buy payer, 和buy receiver三个选项。

你选哪个的?

这到题目,我读题目的时候就困惑了,我觉得他说他先买的那个agreement根本起不到作用啊,难道你们没这么觉得?他说他自己是个FIXED PAYER,然后说自己不想暴露在FLOATING rate下,这个题目不矛盾么 ,所以我就不知道那个去对冲了

所以这题目我猛的,好象选的BUYER

 

TOP

QUOTE:
以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 23:00:00的发言:

还有什么答案,我怎么记得是148,还是128啊..

谁能把这道题目完整回忆一下么??

TOP

QUOTE:
以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 23:00:00的发言:

确实要减...

看原书98页你就明白了  EV= DEBT +EQUITY   PAY TO SELLER = EV-COST

TOP

返回列表