brightcool

QUOTE:

以下是引用DuDuK在2010-6-7 14:45:00的发言：

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

16  算出ALL CURRENT 的 NI  PLUG IN 调整的 EQUITY里  得到 CTA = 16

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用DuDuK在2010-6-7 14:45:00的发言：

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

16

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-7 14:33:00的发言：

我计算过了，key rate duration最短的是a吧。

平移的时候，是c组合的D最短

DuDuK

QUOTE:

以下是引用camille66在2010-6-7 14:28:00的发言：

6161卷，不知道谁还记不记得上午的考试，有一道all current method 和temporal method 转换之类的题目，第一小题，题目记不清楚了，但是答案好像有-1, 1, 16，应该选哪个阿？

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

ann110726

数学里给了一句话说是spread对于paper premium的ratio随着一段ressession时间的变化，叫你选模型y=b0+b1t, ln(y)=bo+b1t, Xt=b0+b1Xt-1.好像是这样，记不清了。

这里面提到一个constant amount，还是constant rate？

ann110726

QUOTE:

以下是引用seekfar在2010-6-7 13:01:00的发言：

对的，6161的券肯定是AUD，1210000的选项。 不就一个美元债券，一个Aussie债券，算他们各自的Future value（continuous compounded)，用到期日的汇率一算，结算出两个债券的差值就是SWAP的价值了嘛

您说的那题不是债券的，是currency swap，标价是$0.7 / A$ 具体计算usd,还是 aud我不记得了。他问fund manager的 gain or loss，肯定是美元计价的，因为principal是美金

brightcool

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-7 14:33:00的发言：

我计算过了，key rate duration最短的是a吧。

最短的是C 

brightcool

QUOTE:

以下是引用jackchou在2010-6-7 14:33:00的发言：

这个公式俺记得 可是用这个算 没有正确答案啊

题目中给的是FCFF1  不用 乘G

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 14:34:00的发言：

反正2个题目选响不一样,1个A1个C

先后实在几出清了

 

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-7 14:33:00的发言：

我计算过了，key rate duration最短的是a吧。

是C..除非你不是6061