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注金证

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tT
发表于 2012-5-24 21:55 | 只看该作者

[CFA Level 3] 三级，reading37，covered call，请教一个问题

最大的, 卖, 是
maximum loss=S0-C0

我觉得你买一个stock，又卖一个Call。那最大的损失应该是stock跌到零，然后call又out of Money，所以应该是S０+C０才对呀，

我知道我理解错了，请正解。
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yz2006

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发表于 2012-5-24 22:12 | 只看该作者
你卖出一个Call，得到的是其premium （注意你是期权的卖出方，而不是买方），所以maximum loss=S0-C0

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