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晚来风急

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tT
发表于 2012-5-30 22:37 | 只看该作者

2011 L3 mock 40 swap中pay fixed的duration默认是maturity的75%吗？

是, 的
2011 L3 mock 40
寻找了一下，题中似乎没有说假设pay fixed方的duration 是maturity（3-year）的75%啊，但是计算中怎么就是了呢?
我一向都是直接用maturity的啊，还是默认都是这样啊？
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ssigh

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发表于 2012-5-31 08:40 | 只看该作者
回复 1# 晚来风急


   竟然答案是这样，没办法。某一年的题目就说明是75%，这道题没说。我觉得duration应该是6.4-35才对的。

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leon2003

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发表于 2012-5-30 23:02 | 只看该作者
swap還是用75%吧

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