新巴塞尔协议对中国银行业带来巨大挑战 中国银行业, 房地产贷款, 风险管理, 巴塞尔, 借款人

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 虽然我国将在2010年才开始实行新巴塞尔协议，但是各家银行对此已经感到了巨大的挑战。　　

“与个体借款人的风险相比，银行的系统性风险非常高。目前监管部门要求银行控制新增房地产贷款的规模，银行也继续进行风险限额管理。”上海浦东发展银行风险政策管理部经理赵先信在5月17日召开的“中国银行业金融创新与风险管理学术研讨会”上表示。

　　

赵先信认为，新巴塞尔协议的实质是实现银行在信用风险、市场风险、操作风险三个领域的风险信息的透明，但同时也存在局限性，比如因为没有直接计量系统性风险，风险对时间缺乏足够的响应，虽然近些年银行利润很高，但如果将系统性风险考虑在内，实际的经济利润到底有多少呢？

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今年4月，银监会组织成立了中国银行业新资本协议实施高层指导委员会。据悉，大型银行基本都成立了项目领导小组和项目实施机构，编制了新资本协议实施规划。

　　

目前，我国正在积极推进新协议的实施。发布了《新资本协议实施指导意见》，体现了“分类指导、分层推进和分步达标”的原则。即对海外设有经营性机构的国际业务占相当比例的大型商业银行（5+2，即开行、工中建交、招行和浦发行），要求从2010年底起开始实施新协议；其他自愿实施新资本协议的商业银行可以从2011年后提出申请。

　　

巴塞尔银行监管委员会于1988年公布的资本协议（Basel Ⅰ），被认为是国际银行业风险管理的“神圣条约”，要求银行业的资本充足率必须达到8%。2004年该委员会公布巴塞尔新资本协议（Basel Ⅱ），其中确定银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束三个支柱原则。

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国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，相对于传统的银行账，交易账的规模迅速上升，交易账的风险类型发生了显著变化。2000年-2006年，全球大型银行的资产规模翻了一番，其中绝大部分是交易资产的增长，然而结构化信贷产品风险也大大上升。美国次贷危机从不同侧面全面地为我们展示出，在新的银行商业模式下，风险要素所具有的新特征及其传递的过程，同时也表明，新的风险可以放大传统风险管理手段的诸多漏洞，而新巴塞尔协议更好地评估了证券化和信用衍生工具的风险。

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花旗银行数据委员会主席 Julia Sutton女士介绍花旗的经验时表示，花旗放弃了分散和集合的数据管理方式，而是采用将两者结合的联合方式。由于花旗的数据库非常巨大，所以需要外部资源来帮助整合数据。

　　

事实上，由于新协议的复杂性，即便是国际活跃银行在实施新协议方面也存在诸多挑战，而中国的银行在很多方面更为薄弱，比如缺乏有意义的违约数据库；IT 系统不能支持；抵押品系统尚不健全，尚不能定量考虑风险缓释因子影响；EAD模型初建，对于违约、账龄等的处理过于简单；零售敞口风险评级仍处于设计阶段；内部估计值的验证还很落后；还没有建立操作风险的资本要求计量系统。此外，各银行普遍存在风险管理人才不足问题。