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必胜2012

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tT
发表于 2013-4-15 17:59 | 只看该作者

[CFA Level 3] fixed income with future hedging problem

problem, future, income
WHY:
           Dollar Duration of Futures = Dollar Duration of CTD / CF,

Can anyone explain it for me?



and is the Price of CTD here the invoice price or market price of real bond?

3x3x
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