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ssigh

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tT
发表于 2012-5-20 20:50 | 只看该作者

请问collateral return是什么呢？

return, 是
请问collateral return是什么呢？
和roll return的区别是什么呢？
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ruochen

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发表于 2012-5-20 22:43 | 只看该作者
就是你持有了future contract，个么你就应该挣到contract价值的无风险利率

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loyalvirgo

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发表于 2012-5-21 21:35 | 只看该作者
本帖最后由 loyalvirgo 于 2012-5-21 21:40 编辑

这2个return没啥关系。
roll return是解释你future price的变动与你spot price变动不一样的。

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注金证

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发表于 2012-5-23 16:41 | 只看该作者
ROLL RETURN = CHANGE IN FUTURES - CHANGES IN SPOTS.

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ruochen

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发表于 2012-5-28 20:01 | 只看该作者
回复 4# 注金证

不全啊

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joyeve

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发表于 2012-5-29 09:53 | 只看该作者
collateral return 理解为 risk free rate 就好
roll return 就是backwardation, 即future 价低于现货价且无法用collateral reurn 解释的部分

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