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EastCoastJ

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tT
发表于 2013-8-19 09:57 | 只看该作者

关于 SERIAL CORRELATION 的问题

为什么POSITIVE  SERIAL CORRELATION 这个会让 STANDARD ERRORS变小， POSITIVE应该是STANDARD ERRORS变大吧？
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AnalystForum

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发表于 2013-8-19 09:58 | 只看该作者
因为正序列相关使得数据的方向CLUSTER TOGETHER，所以标准差是变小的，可以看一下NOTES B1 P198的图figure5的图
如果是这一刻数据是正的，下一刻是负的，那样的标准差才是很大的。

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