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amoswin

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发表于 2010-6-7 09:08 | 只看该作者
 没必要在这上面讨论题目吧。。。

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pickle005

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发表于 2010-6-7 09:20 | 只看该作者
 是optimization，

因为客户要求Passive Exposure。full replication就是最passive，所以active optimization更不适合

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ivyddzy

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发表于 2010-6-7 09:25 | 只看该作者

选的Optimization

 

因为frequent rebalancing会导致high turnover cost, 所以least appropriate

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hbl-xu

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发表于 2010-6-7 09:30 | 只看该作者
600个股没有超出full relication的范围，小于1000个股都可以用full relication, 为了降低tax和turnover，optimization是最不合适的

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xiaoming_bo

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发表于 2010-6-7 09:47 | 只看该作者
 FULL REPLICATION , notes 上说仅仅在指数组合变化时才rebalance，最经常rebalance的我认为是利用market model的optimization,所以这个turn over最高

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sweetie-connie

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发表于 2010-6-7 11:52 | 只看该作者
1. no reasonable basis
3. full replication (least appropriate)

2. 我不知道也。。选的是similar risk fund ??

提问：
有人知道上午第一题5小题的tax defer-taxable account 的buy and sell strategy 到底应该怎么选吗？？

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