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Chuckrox

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发表于 2013-8-19 12:16 | 显示全部帖子
1。 asset-liability mismatch的风险应该大于valuation risk吧。假设portfolio的久期比L (Liability)长，那么利率上升，有valuation 风险； 如果P的久期《 L,那么利率下降的话，有reinvestment risk.

 

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