求教CFA一级 full price计算

价值, price

关于full price，notes上面说：bond在两个付息日之间的价值为parx（1+YTM)t/T，t/T是指数

例题：coupon5%，YTM4%，每年6月15日、12月15日付息，还剩下4次付息机会，settlement date是8月21日，面值1000

解题步骤是：N=4 PMT=25 FV=1000 /Y=2 得出PV=—1019.04

然后full pice：1019.04 x (1.02)67/183

在例题中是使用的是1019.04而非par value1000

求教在计算full price时应使用哪一种？

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adjani.zhang

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2^#

发表于 2014-8-29 11:42 | 只看该作者

本帖最后由 adjani.zhang 于 2014-8-29 11:44 编辑

1. 关于“关于full price，notes上面说：bond在两个付息日之间的价值为parx（1+YTM)^t/T，t/T是指数”
请贴原notes相关内容，你自己加工过的内容别人无法帮助到你

2. 指数用^表示

3. full price = clean price (market price, purchace price )+ incurred interest

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