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lyzhang01

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tT
发表于 2009-5-27 15:31 | 只看该作者

求问关于OAS的理解

option, 书
option adjusted  spread。

书上说是remove掉option之后同样的bond的spread。可我看第五本notes上第84页的例子，计算OAS，没有去掉option呀？

越想越糊涂。多谢了。

 

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likui

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发表于 2009-5-27 22:18 | 只看该作者

Yes, I think so. That should be a Z-spread indeed. But, the example just shows us how to calculate the OAS, the same way as the calculation of Z-spread.

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