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修马大人

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tT
发表于 2012-5-17 07:41 | 只看该作者

2009 L2 mock afternoon第53题答案是不是错了？

increase, decrease, afternoon, 答案, 是
该题答案中认为：receiver swaption 与 call option等价，那应该是interest rate increase, swaption value increase才对。 但是receiver swaption是收到fixed rate,付出 floating rate,那么显然应该是interest rate decrease, 价值才增加。不知道大家怎么看？

 

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ak47wkl

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发表于 2012-5-26 12:16 | 只看该作者
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    我也觉的那道题答案错了

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owenwilson

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发表于 2012-5-17 18:03 | 只看该作者
Call option on bond price not interest rate.

Receiver swaption has postive value when interest decrease (bond price increase)

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