volatility上升,option的价值都是上升,然后再考虑整个组合的价值 1.putable bond = pure bond + put option, 所以volatility上升,put option价格上升,所以putable bond价格上升 2.同样的道理,callable bond = pure bond - call option,V上升,call option价格上升,所以callable bond价格下降 4&5. 对于stock的option,volatility上升,都会增加他们的价值。 |