songshit 当前离线
CFA New Member
答案是选择market neutral long/short strategy，因为此战术是beta=0
但我印象中market neutral是beta=1，而short extension strategy才是beta=0，这是怎么回事呢？
market neutra是所谓的130/30战术吧，买入100的index future，然后30做long/short，这样正好是1
short extension不买入index future，直接做30/30的long/short
业界不都是这么做吗
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发表于 2010-5-30 22:19
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