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legendz

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发表于 2012-6-2 21:53 | 显示全部帖子
现货低，forward高，cash&carry；现货高，forward低，reverse cash & carry

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legendz

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发表于 2012-6-3 05:44 | 显示全部帖子
08年Q6和我的结论不矛盾啊，foward低，spot高，所以long forward，short spot，因为你手上没有spot，所以先要去借spot去short，等forward到期后还掉，另外short spot后也是能拿到钱的，可以借出去，所以也有一部分收入，最后形成整个arbitrage。

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