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king_kong

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发表于 2013-8-18 15:37 | 显示全部帖子
通过treasury得到的spot rate，是通过treasury的拆分组成零息债券，比如一年的spot rate，是一年时间点的coupon拆出来的债券，这种分拆的债券以discount形式发行，这种债券的一年的收益率就是从treasury 得到的一年的spot rate

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