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- 好像这3个不这么比吧?
- 前面的equation是对的. 当option-free时, Z=OAS.
- ABS用OAS衡量. ABS的cash flows会根据interest rate变化而变化, 并且path independence. 因此用monte carlo method.
- 我觉得cash flows is foreseeable的securities可以用norminal spread计算,因为他们的cash flow yield好求. |
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发表于 2014-7-21 09:42
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