关于2级，covariance stationarity， unit root部分的一个问题 absolute

onlypp

书422-423

 

If a time series comes from an AR(1) model, then to be covariance stationary the absolute value of the lag coefficient, b1, must be less than 1.

 

这是为什么呢？？主要是不明白大于1的情况。

 

请高手指教下吧~~~~~多谢~~~~~~~~~~

onlypp

非常感谢各位的帮助！^^