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chetan86

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tT
发表于 2013-8-11 20:30 | 只看该作者

三级原版第6本p188，第21题

manager, 计算方法, return, market, style
第6本p188，第21题，要求计算manager style return, 计算方法为benchmark return- market index return,这里benchmark return在题目中有，market index return好像没有写明，不知道这个值是怎么得出的，谢谢

 

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badonkus

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发表于 2013-8-11 20:30 | 只看该作者
根据Exhibit2 第一列，运用capm公式，0.2+0.8（Rm-0.2）=2，即Rm=2.45，约等于2.5

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tikfed

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发表于 2013-8-11 20:30 | 只看该作者
多谢，但benchmark  2.1+0.8（RM-0.2）=2，Rm=2.58，两个值应该相等才对啊。

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lucasg85

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发表于 2013-8-11 20:31 | 只看该作者
二楼讲的是正解，bemchmark未必与portfolio同一市场呢？应该用portolio中来求市场收益

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