我就知道公司short 一个 call,然后过了一段时间,随着到期日临近,call option的value会下降,这对公司来说是gain or loss? 我选了gain.
相反,另一个是随着波动增加,call option value会上升. 我就不知道是不是这么分析.
我跟你选的好像一样,因为是shoting call position,要反过来想一想。
还有一题给了option的那些Greeks,然后问07到08年间的变化is most favorably affected by which factor? 我记得书上画的curve是vega的convexity要小于theta,但是题目给的数我算了后觉得interest rate的变化影响要更大一些。不知道对不对。